股指期貨套利原理是什么?

股指期貨套利的原理就是通過兩個(gè)合約的價(jià)差變動來進(jìn)行獲利。假設(shè)IF2301和IF2303的價(jià)差現(xiàn)在是200，IF2302比IF2303合約價(jià)格高100，現(xiàn)在進(jìn)行套利，買入一手IF2301合約同時(shí)賣出一手IF2303合約，如果后面價(jià)差擴(kuò)大到100以上，那么此次套利就是盈利的;反之，如果價(jià)差縮小到100一下，那么此次套利就是虧損的。

股指期貨套利可以獲得無風(fēng)險(xiǎn)利潤嗎?

股指期貨套利可以獲得無風(fēng)險(xiǎn)利潤的說法并不準(zhǔn)確。雖然股指期貨套利可以利用不同市場之間的價(jià)格差異來獲取利潤，但是這種套利并不是完全無風(fēng)險(xiǎn)的。

首先，股指期貨套利需要投入大量的資金，而且需要在不同市場之間進(jìn)行快速的交易操作，這本身就存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。

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